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金融学院保险系主任李云仙应邀到中国人民大学作学术讲座
12月8日,金融学院保险系主任李云仙副教授受邀到中国人民大学统计学院做题目为:Bayesian Semiparameteric Quantile Regression Modeling for Estimating Earthquake Fatality Risk的学术报告,报告在人大明德主楼1030举,由人大统计学院孟生旺教授主持。
李云仙副教授介绍了地震巨灾风险的统计建模问题,提出半参数贝叶斯统计方法对平滑化后的死亡人数建立了层次模型,假设随机误差项服从混合非对称拉普拉斯分布,并基于Dirichlet过程构建混合分布。在地震灾害死亡人数的分析中,分别拟合了参数模型和半参数模型,并基于Lv测度对模型进行比较,发现半参数模型拟合效果优于参数模型。实证分析结果也显示,基于半参数模型所得到的误差项尾部更厚,能够更好的反应真实情况。受数据获取难度所限,模型中仅考虑了地震震级和人口居住密度作为解释变量。另外,在巨灾保险中,巨灾风险是人们更为关注的一个问题,在分位数回归拟合中,主要考虑了对地震死亡人数高分位数(90%~99%)的拟合情况。
报告结束后,在场师生对报告中提到的模型参数设置及数据的获取等问题与李云仙副教授进行了热烈讨论。